根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。
证券投资基金 2023-05-27
A:无风险利率和贝塔(β)的乘积
B:无风险利率和风险的价格之和
C:贝塔(β)和风险的价格的乘积
D:贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
参考答案：C
B:无风险利率和风险的价格之和
C:贝塔(β)和风险的价格的乘积
D:贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
参考答案：C
任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”，它与承担的风险βP的大小成正比。其中的[E(rP)-rF]代表了对单位风险的补偿，通常称之为风险的价格。
2023-05-22
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