假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,某种股票报酬率的方差是0.04,与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3,则该种股票的必要报酬率为()。
理财规划师(二级) 2023-07-10
A:6.25%
B:6.2%
C:6.5%
D:6.45%
参考答案:B
B:6.2%
C:6.5%
D:6.45%
参考答案:B
市场投资组合报酬率的标准差:σm=0.25,该股票报酬率的标准差:σ1=0.2,贝塔系数=0.3*0.2/0.25=0.24,该只股票的必要报酬率=5%+0.24*(10%-5%)=6.2%。
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