在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为100万元,其投资收益率为10%,且投资组合的VaR值为40万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为( )。
金融市场基础知识 2023-07-24
A.25%
B.20%
C.50%
D.40%
参考答案:A
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参考答案:A
VaR相关RAROC的计算方法。RAROC=收益/VaR值。
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