根据套利定价理论，套利组合满足的条件不包括（ ）。
证券投资顾问业务 2023-08-02
A、该组合的期望收益率大于0
B、该组合中各种证券的权数之和等于0
C、该组合中各种证券的权数之和等于1
D、该组合的因素灵敏度系数等于0
参考答案：C
B、该组合中各种证券的权数之和等于0
C、该组合中各种证券的权数之和等于1
D、该组合的因素灵敏度系数等于0
参考答案：C
C
所谓套利组合必须满足组合中各种证券的权数和为零；组合因素灵敏度系数为零；组合具有正的期望收益率。
2023-07-01
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