下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。

类别: 银行证券 | 风险管理 2023-05-26

下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）。

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下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

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下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（ ）。

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下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。

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作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（ ）。

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在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（ ）一般不具有实质性意义。

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用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。

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下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（ ）。

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商业银行应当对交易账户头寸按市值（ ）至少重估一次价值。

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