卫生招聘 (妇产科学汇总) 2023-08-26
下列关于VaR的描述正确的是（ ）。Ⅰ风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ风险价值并非是指实际发生的最大损失
类别: 银行证券 | 证券投资顾问业务 2023-08-02
情景分析中的情景（ ）。Ⅰ可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到Ⅱ不能人为设定Ⅲ可以直接使用历史上发生过的情景Ⅳ包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
证券公司流动性风险管理应遵循的原则有（ ）。Ⅰ全面性原则Ⅱ审慎性原则Ⅲ利益最大化原则Ⅳ预见性原则
流动性比率／指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率／指标表达式正确的有（ ）。Ⅰ现金头寸指标=现金头寸／总资产Ⅱ核心存款指标=核心存款／总资产Ⅲ贷款总额与核心存款的比率=贷款总额／总资产÷(核心存款／总资产)Ⅳ大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)／(盈利资产-短期投资)
止损限额适用的时期为（ ）。Ⅰ一日Ⅱ一周Ⅲ一个月Ⅳ一年
下列哪些属于市场风险的计量方法（ ）Ⅰ外汇敞口分析Ⅱ久期分析Ⅲ返回检验Ⅳ情景分析
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ考虑了“肥尾”现象Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型Ⅳ存在模型风险
关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（ ）。Ⅰ自身业务性质，规模和复杂程度Ⅱ内部控制水平Ⅲ压力测试结果Ⅳ能够承担的市场风险水平
作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括（ ）。Ⅰ帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设Ⅱ降低商业银行面临的风险水平Ⅲ提高商业银行对其自身风险特征的理解Ⅳ评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
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