套利定价理论(APT)是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。 A.利用价格的不均衡进行套利 B.资产的合理定价 C.在一定价格水平下如何套利 D.套利的成本

类别: 银行证券 | 证券投资分析 2023-05-27

证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。 A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断

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资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（ ）。 A.证券市场线 B.资本市场线 C.特征线 D.无差异曲线

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相对而言，投资者将木会选择（ ）组合作为投资对象。 A.期望收益率18%、标准差32% B.期望收益率12%、标准差16% C.期望收益率11%、标准差20% D.期望收益率8%、标准差11%

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关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。A.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy=一1时两种资产属于完全负相关 B.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy = —1时两种资产属于正相关 C.一个只有两种资产的投资组合，当Pxy = — 1时两种资产属于不相关 D.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy = — 1时两种资产属于完全正相关

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( )主要是预测个别证券的价格走势及其波动情况。A.单一化 B.个别证券选择 C.投资时机选择 D.多元化

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证券投资组合管理的第二步是（ ）。A.确定证券投资的品种 B.确定证券投资的资金数量 C.对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析D.确定在各证券上的投资比例

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表示市场处于超买或超买状态的技术指标是（ ）。 A. PSY B. BIAS C. MACD D. WMS

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在应用移动平均线时,下列操作或说法错误的是（ ）。A.当股价突破了MA时，无论是向上突破还是向下突破，股价将逐渐回归 B.MA在股价走势中起支撑线和压力线的作用 C. MA的行动往往过于迟缓，掉头速度落后于大趋势 D.在盘整阶段或趋势形成后中途休整阶段，MA极易发出错误的信号

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关于波浪理论，下列说法错误的是（ ）。 A.波浪理论把大的运动周期分成时间相同的周期 B.每个周斯都是以一种模式进行，即每个周期都是由上升(或下降）的5个过程和下 降(或上升）的3个过程组成 C.浪的层次的确定和浪的起始点的确认是应用波浪理论的两大难点 D.波浪理论的一个不足是面对同一个形态，不同的人会产生不同的数法

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