下列关于利率互换中固定利率的一般公式的说法正确的是（）ＡZｉ表示第i－１次互换时的折现因子Ｂｎ表示互换的单次数Ｃｍ表示每月互换的次数。Ｄｍ表示每年互换的次数。

类别: 银行证券 | 期货投资分析 2023-05-24

下列关于利率互换中固定利率的一般公式的说法正确的是（）ＡＺｉ表示第i－１次互换时的折现因子Ｂｎ表示互换的次数ＣＣｍ表示每年互换的单次数。Ｄｍ表示每月互换的次数。

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下例谁首次提出了股价S应遵循几何布朗运动（）A保罗-萨缪尔森B费雪-布莱克（Fisher Black)C迈伦-斯科尔斯（Myron Scholes)D罗伯特-默顿（Robert Merton)

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下列关于利率互换中固定利率的一般公式的说法正确的是（）ＡＺｉ表示第ｉ－１次互换时的折现因子Ｂｎ表示互换的总次数Ｃｍ表示每月互换的次数。Ｄｍ表示每互天换的次数。

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期权定价模型是在什么时候被提出的（）Ａ19８3年 Ｂ1973年 Ｃ1963年 Ｄ1993年

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下列是期权定价模型的是，除了（）Ａ几何布朗运动ＢＢ－S-M模型布莱Ｃ二叉树模型Ｄ单步单模型

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下列哪个不是常见的互换，互换（Swap)是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。（）A利率互 换 B货币互换 C权益互换 D商品期货的定价

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某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险？该组合的Delta的组合 ( )A.2，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权，B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权C.3，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权D.6，方案2:卖空2个单位标的资产

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标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格。设无风险年利率为8%，考虑连续复利，则有期权理论价格为:（）Ａ 3.3073 (美元) Ｂ 5.3073 (美元) Ｃ 4.3073 (美元) Ｄ 2.3073 (美元)

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下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型

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