某股票期权距到期日时间为2年,股票年收益率的标准差为0.16,且保持不变。则采用多期二叉树模型计算股价上升百分比为( )。
注册会计师-财务成本管理 2023-05-17
A、20.95%
B、18.04%
C、25.39%
D、30.05%
参考答案:C
B、18.04%
C、25.39%
D、30.05%
参考答案:C
u=1+股价上升百分比=e(σ√t)=e(0.16×√2)=1.2539,所以股价上升百分比=1.2539-1=0.2539。
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