下列各项属于BS模型的假设有（ ）。
注册会计师-财务成本管理 2023-05-17
A、没有交易成本
B、看涨期权只能在到期日执行
C、短期的无风险利率是已知的
D、允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
参考答案：ABCD
B、看涨期权只能在到期日执行
C、短期的无风险利率是已知的
D、允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
参考答案：ABCD
布莱克—斯科尔斯模型的假设：
（1）在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不作其他分配；
（2）股票或期权的买卖没有交易成本；
（3）短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变；
（4）任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金；
（5）允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金；
（6）看涨期权只能在到期日执行；
（7）所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。
2023-06-01
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