某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。乙种投资组合的预期收益率是()。查看材料

A.4．6％
B.8％
C.8．6％
D.12％

参考答案：C

乙种投资组合的β系数为：1．5×50％+1×30％+0．5×20％=1．15。预期收益率=β(rμ-rf)+rf=1．15×(8％-4％)+4％=8．6％。

关于基金财务会计报告分析的目的，以下表述错误的是（）

关于并购投资，以下说法错误的是（）。

关于贝塔（β)的含义，以下理解错误的是（）。

（）是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证。

以下股市变化中，最能反映系统性风险的是（）。

以下对流动性的描述错误的有（）。

以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（）。

以时间为横轴、以收益率为纵轴，反映私募股权基金投资收益率与时间关系的曲线叫做（）。

相关系数在金融市场上的应用不包括（）

下面属于货币时间价值的应用的是（）。

加载更多~