某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为（）份。 A、21B、30C、80D、100

类别: 银行证券 | 发布证券研究报告业务 2023-08-01

美式期权是指（）行使权力的期权。 A、在到期后的任何交易日都可以B、只能在到期日C、在规定的有效期内的任何交易日都可以D、只能在到期日前

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买入看涨期权的风险和收益关系是（）。 A、损失有限，收益无限B、损失有限，收益有限C、损失无限，收益无限D、损失无限，收益有限

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利用利率期货进行卖出套期保值，主要是担心（）。 A、市场利率会上升B、市场利率会下跌C、市场利率波动变大D、市场利率波动变小

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跨期套利是指（）。 A、期现套利B、市场内价差套利C、市场间价差套利D、跨品种价差套利

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使用国债期货进行套期保值的原理是（）。 A、国债期货流动性强B、国债期货的标的利率与市场利率高度相关C、国债期货交易者众多D、国债期货存在杠杆

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若某投资者11月份以300点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看涨期权;同时，又以200点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看跌欺权。则该投资者的最大收益是（ ）点. A、300B、100C、500D、150

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在正向市场上，如果投资者预期近期合约价格的（），适合进行熊市套利。Ⅰ.下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度Ⅱ.上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度Ⅲ.上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度Ⅳ.下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅱ.ⅣD、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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在不考虑交易费用的情况下，卖出看涨期权一定盈利的情形有（）。Ⅰ.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间Ⅱ.标的物价格在执行价格以下Ⅲ.标的物价格在损益平衡点以上Ⅳ.标的物价格在执行价格以上 A、Ⅰ.ⅡB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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影响期权价格的主要因素有（）。Ⅰ.标的资产价格及执行价格Ⅱ.标的资产价格波动率Ⅲ.距到期日剩余时间Ⅳ.无风险利率 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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