对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为( )。
期货投资分析 2023-05-24
B.风险因子之间具有一定的相关性
C.需考虑各种头寸的相关关系和相互作用
D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
参考答案:ABD
敏感性分析具有一定的局限性,主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个,且彼此之间具有一定的相关性,需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似,假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系,无法捕捉其中的非线性变化。
类别: 外贸会计 | 中级经济师-经济基础知识 2023-05-18
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