某基金现有资产为 40 亿元， 修正久期为 7.5； 负债为 50 亿元， 修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为 6.2，转换因子为 1.1。据此回答86-88题。
根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（ ）。
期货投资分析 2023-05-24
A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0
参考答案：A
B.1.0
C.1.5
D.2.0
参考答案：A
久期缺口=7.5-5.6×50/40=0.5。
2023-07-18
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