用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比,()。
A.较大 B.一样
C.较小 D.无法确定
个人理财 2023-05-25
参考答案:A
答案为A。当某序列具有趋势特征时,相关性增大会增大风险。
类别: 医药卫生 | 卫生招聘 (临床汇总) 2023-08-26
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