某2年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升l％，则按照久期公式计算，该债券价格()。
风险管理 2023-05-26
A.下降2．11％
B.下降2．50％
C.下降2．22元
D.下降2．5元
E.上升2．5元
参考答案：AC
B.下降2．50％
C.下降2．22元
D.下降2．5元
E.上升2．5元
参考答案：AC
根据久期计算公式可得
公式中，P表示债券价
麦考利久期。
2023-08-29
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