运用情景分析方法进行压力测试时,应当选择的情景包括( )。
A.市场流动性严重不足的情形
B.市场价格发生剧烈变动的情形
C.模型假设和参数不再适用的情形
D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景
E.历史上发生过重大损失的情景
风险管理 2023-05-26
参考答案:ABCDE
答案为ABCDE。运用情景分析方法进行压力测试时,应当选择的情景包括:历史上发生过重大损失的情素和假设情景。假设情景又包括:①模型假设和参数不再适用的情形;②市场价格发生剧烈变动的情形;③市场流动性严重不足的情形;④外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景。
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