95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（ ）

类别: 银行证券 | 期货投资分析 2023-05-24

计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。

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下列不属于压力测试假设情景的是（ ）。

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对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（ ）。

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压力测试可以在（ ）进行。

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计算在险价值VaR至少需要（ ）等方面的信息。

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对于金融衍生品业务而言，（ ）是最明显的风险。

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产品层面的风险识别的核心内容是（ ）。

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影响国债期货价值的最主要风险因子是（ ）。

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界定流动性风险的关键在于时间和价格（ ）。

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