在测度期权价格风险的常用指标中,Delta值用来衡量( )。
发布证券研究报告业务 2023-08-01
A.波动率变动的风险
B.时间变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.利率变动的风险
参考答案:C
B.时间变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.利率变动的风险
参考答案:C
Delta是衡量选择权标的资产变动时,选择权价格改变的百分比,即选择权的标的价值发生Delta值。Delta值变动时,选择权价值相应也在变动。公式为:Delta=期权价格的变化/期货价格的变化。
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