根据历史数据分析得出,商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1%、2%、5%。则根据死亡率模型,该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。
(中级)风险管理 2023-08-12
B.7.2%
C.7.8%
D.8%
参考答案:C
该信用等级的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率为:(1-1%)×(1-2%)X(1~5%)=92.2%,上述结果意味着该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为:1~92.2%=7.8%。
类别: 其它 | (高级)系统架构设计师 2023-09-01
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