某家金融机构发行浮动利率债券后，承担的主要风险是（ ）。

类别: 银行证券 | 期货投资分析 2023-05-24

对日胶来说，每年（ ），价格表现抢眼，而在 3-8 月表现疲软。

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某油脂贸易公司从马来西亚进口棕榈油转销国内市场。 为防止库存棕榈油价格下跌对公司经营造成不利影响，经过慎重决策，公司制定了对棕榈油库存进行卖出保值策略。根据该情境，回答82-85题。假设 4 月 15 日棕榈油现货市场价格为5550 元/吨， 当天公司剩余库存 20000吨， 运输在途 10000 吨(5 月初到港） ， 已签订采购合同 10000 吨 （5 月底前到货） ，并已签订销售合同 8000 吨（5 月底前出库）。则至 5 月底前，该企业的库存风险水平（即风险敞口）为（ ）吨。

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假设该企业将套保比例定为风险敞口的 80%， 并在 4 月 16 日以 5590 元/吨的价格在期货市场棕榈油 9 月合约上进行卖出套保。并初步决定在 5 月 31 日结束套保 （共计 45 天） 假设棕榈油期货保证金率为 13%， 一年期贷款基准利率 5.6%，期货交易手续费（单边）5 元/手。则该企业参与期货交易全过程的成本核算约为（ ）万元。

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假设 6 月 16 日和 7 月 8 日该贸易商分两次在现货市场上，以 5450 元/吨卖出 20000 吨和以 5400 元/吨卖出全部剩余棕榈油库存， 则最终库存现货跌价损失为（ ）万元。

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假设贸易商最终延长了套期保值交易，实际上是在 6 月 16 日和 7 月 8 日在期货市场上分别买入平仓 16000 吨和 9600吨的9 月棕榈油期货合约， 结束套保。平仓价分别为 5500 元/吨和 5450 元/吨，全部费用大概合计约 15 万元。经过套期保值交易后，贸易商的结果是（ ）。

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某基金现有资产为 40 亿元， 修正久期为 7.5； 负债为 50 亿元， 修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为 6.2，转换因子为 1.1。据此回答86-88题。根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（ ）。

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上述股票组合的β 值是（ ）。

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如果用上证 50 指数期货为该股票组合进行完全套期保值，假设当前上证 50指数期货的价格是 3200 点，那么所需要的期货合约数量是（ ）手。

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假设投资者在股票建仓时上证 50 指数点位是 3000，当前的点位是 3200 点。在利用上证 50 指数期权进行套期保值时，为了在大盘跌回 3000 点时，获得尽量高的最终投资收益率，投资者应该选择的策略为（ ）。

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