下列哪些不是现货价格和期货价格的差（持有成本）的三部分组成（）A融资利息 B仓储费用 C持有收益 D借贷利率 E无风险利率

类别: 银行证券 | 期货投资分析 2023-05-24

下列哪些是现货价格和期货价格的差（持有成本）的三部分组成（）A融资利息B仓储费用C持有收益D借贷利率E无风险利率

类别: 银行证券 | 期货投资分析 2023-05-24

下列关于无套利定价理论说法正确的是（）Ａ无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。E套利定价理论被用在均衡市场上存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。

类别: 银行证券 | 期货投资分析 2023-05-24

如某市场参与者希望在Ｔ时获得1单位该资产，可采用以下以下哪种组合产品达到投资目标。（）Ａ组合产品ＡＢ组合产品BＣ组合产品Ａ和组合产品BＤ组合产品ＣＥ组合产品Ａ，组合产品B和组合产品C

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如某市场参与者希望在Ｔ时获得1单位该资产，不可采用以下以下哪种组合产品达到投资目标。（）Ａ组合产品ＡＢ组合产品BＣ组合产品Ａ和组合产品BＤ组合产品ＣＥ组合产品Ａ，组合产品B和组合产品C

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下列哪些方面是远期和期货广泛的应用。（）Ａ风险管理 Ｂ价格发现 Ｃ投资组合管理 Ｄ无套利定价理论 Ｅ持有成本理论

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约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）

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约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不但可对欧式期权进行定价， 也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）

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可以帮助投资者判断市场中是否存在基本的套利机会的原则在标的资产存在分红的情况下，上述原则不会有所改变。（）

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可以帮助投资者判断市场中是否存在基本的套利机会的原则在标的资产存在分红的情况下，上述原则会有所改变。（）

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