贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
注册会计师-财务成本管理 2023-05-17
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
参考答案:AC
贝塔系数专门度量系统风险,所以,选项A正确;标准差度量的是投资组合的全部风险,既包括非系统风险,也包括系统风险。所以,选项B错误;投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数,所以,选项C正确;投资组合的标准差不等于组合中各证券标准差的加权平均数,只有在两种证券构成的投资组合,而且两种证券的报酬率完全正相关的前提下(相关系数为1),投资组合的标准差才等于组合中两种证券标准差的加权平均数,所以,选项D错误。
类别: 银行证券 | 证券市场基本法律法规 2023-07-24
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