5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出50手TF1509合约,同时买入50手TF1506合约,成交价差为1.10元。5月6日,上述合约间价差缩小为0.97元,该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸,此时投资者获利( )万元。
期货基础知识 2023-05-24
B.5
C.6.5
D.8.5
参考答案:C
国债卖出套利,价差缩小,投资者获利:(1.10-0.97)/100100000050=6.5(万元)。
类别: 医药卫生 | 卫生招聘 (超声医学与技术汇总) 2023-08-30
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