1．公司对安全生产工作的岗位要求是（）。(A)遵章守纪（B）风险预控（C）消除隐患(D）建立机制

参考答案：ABCD

下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是（　　）。

标的股票为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为47元，6个月到期，若无风险名义年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为（　　）元。

某国库券目前价格300元，预计三年后价值为315元，则该国库券的连续复利率为（　　）。

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为2%，目前该股票的价格是38元，看跌期权价格为4.8元，看涨期权价格为1.8元，则期权的执行价格为（　　）元。

某股票期权距到期日时间为2年，股票年收益率的标准差为0.16，且保持不变。则采用多期二叉树模型计算股价上升百分比为（　　）。

某看跌期权标的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则该期权处于（　　）。

当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，则最适合的投资组合是（　　）。

甲投资者准备采用抛补看涨期权投资策略，已知股票的购入价格是45元，以该股票为标的资产的看涨期权价格为6元，执行价格为50元，一年后到期，到期股价为60元，则甲投资者获得的净损益为（　　）元。

某投资者在2月份以300元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500元的看涨期权，同时，他又以200元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000元看跌期权。若要获利100元，则标的物价格应为（　　）元。

若某种期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利，则该期权为（　　）。

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