某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。
A、0.020
B、0.022
C、0.031
D、0.033
发布证券研究报告业务 2023-08-01
参考答案：B
詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：{图}将数据代入公式，该基金的詹森α=15%－8%－1.2(12%－8%)=0.022。
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