下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有( )。
A.风险价值限额 B.单一客户限额
C.净头寸限额 D.止损限额
E. Delta 限
风险管理 2023-05-26
参考答案:AE
答案为AE。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。其中,风险限额包括风险价值限额、期权性头寸限额等。期权性头寸限额是指对反映期权价值的 敏感性参数设定的限额,包括Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho等。净头寸限额是交易限额的一种,单一客户限额是信用风险限额管理的方法。
加载更多~